A股Smart Beta月度報告2022年3月.pdf
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- 時間：2022/04/16
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A股Smart Beta月度報告2022年3月。我們對 A 股市場的中長期發展前景堅定樂觀，并看好 具備高質量發展特征的上市公司會在未來長期跑贏市 場。近期，國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣 政治不穩定因素增加，A 股投資情緒受到明顯壓制， 主要指數承壓下行。3 月中證 1000 指數下跌 8.73%， 創業板指下跌 7.70%，上證指數下跌 6.07%，滬深 300 指數下跌 7.84%。后續我們將繼續關注經濟基本 面數據變化、結構性改革、金融市場開放進度與外部 金融風險事件，密切跟蹤 A 股市場走勢的變化和轉機。
通過建立透明有效的因子分析機制，我們的長期目標 是基于扎實的智能因子分析和行為金融理論，將國際 領先的量化分析與對中國經濟運行規律的本地洞察相 結合，幫助 A 股投資者獲得長期超額收益。
在組合投資的分析和構建中，我們進一步研究和應用 了人工智能領域的機器學習算法。研究表明，機器學 習的算法與多因子資本市場理論的數學基礎完全一 致，雖然預測收益從根本上不同于機器學習獲得成功 的許多業務環境，但是通過引入非線性函數模型和納 入因子相關作用，機器學習算法可以更準確地預測因 子組合的超額收益，并且幫助構筑更高收益風險比的 智能貝塔策略。
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