A股Smart Beta月度報告（2022年10月）.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2022/11/18
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A股Smart Beta月度報告（2022年10月）。十月以來，受國內疫情多發散發等因素影響，市場供 給需求受到制約，經濟修復速度有所回落，A 股主要 指數走勢呈現分化格局。其中，中證 1000 指數上漲 2.74%，創業板指下跌 1.04%，上證指數下跌 4.33%， 滬深 300 指數下跌 7.78%。 我們對 A 股市場的中長期發展前景堅定樂觀，并看好 具備高質量發展特征的上市公司會在未來長期跑贏市 場。后續我們將繼續關注經濟基本面數據變化、結構 性改革、金融市場開放進度與外部金融風險事件，密 切跟蹤 A 股市場走勢的變化和轉機。 通過建立透明有效的因子分析機制，我們的長期目標 是基于扎實的智能因子分析和行為金融理論，將國際 領先的量化分析與對中國經濟運行規律的本地洞察相 結合，幫助 A 股投資者獲得長期超額收益。 在組合投資的分析和構建中，我們進一步研究和應用 了人工智能領域的機器學習算法。研究表明，機器學 習的算法與多因子資本市場理論的數學基礎完全一 致，雖然預測收益從根本上不同于機器學習獲得成功 的許多業務環境，但是通過引入非線性函數模型和納 入因子相關作用，機器學習算法可以更準確地預測因 子組合的超額收益，并且幫助構筑更高收益風險比的 智能貝塔策略。
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