金融工程（廈門大學）第七章：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展.pptx
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- 時間：2023/06/29
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本文檔為廈門大學金融工程課程的教學課件，核心內(nèi)容聚焦于第七章關(guān)于布萊克-舒爾斯（Black-Scholes）期權(quán)定價公式的擴展研究。
研究主題：文檔深入探討了傳統(tǒng)BS模型在現(xiàn)實市場中的局限性，并系統(tǒng)介紹了多種擴展模型與方法，旨在解決標準模型無法完全覆蓋的復(fù)雜金融衍生品定價問題。
核心價值：通過理論推導(dǎo)與模型改進，幫助學習者掌握更精確的期權(quán)估值技術(shù)，理解波動率曲面、跳躍擴散等擴展假設(shè)對定價的影響，為金融工程實踐提供堅實的數(shù)理基礎(chǔ)。
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