基于量價因子的多因子決策樹.pdf
- 上傳者：J****
- 時間：2023/09/05
- 熱度：372
- 0人點贊
- 舉報
基于量價因子的多因子決策樹。從《量穩換手率選股因子 ——量小、量縮，都不如量穩？》到《換手率 變化率的穩定 GTR 因子——助推換手率的所有家族成員》，東吳金工 在過去兩年中發布了共計 15 個各具特色的量價類選股單因子。2023 年 上半年，大量選股因子包括部分量價類因子，出現了同時失效的情況， 我們希望通過構建多因子模型的方式來降低單因子失效的風險。
傳統的多因子模型，往往是在不同大類因子間做組合，如在估值類因子、 一致預期類因子、技術類因子間做一個合成因子。每個大類因子內部， 往往是采用等權相加或是挑選近期表現最好的因子作為代表等較為簡 單的方法來進行處理。我們希望能找到一個多因子模型，既能夠在不同 類因子間使用，也能夠在同大類因子內使用，使我們的大類合成因子不 僅能夠比最好的單因子好，也能比等權組合好。
免責聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務，如有侵權請聯系刪除。
- 相關標簽
- 相關專題
熱門下載
- 全部熱門
- 本年熱門
- 本季熱門
- 量化專題報告：港股財務數據處理六問及因子復現手冊.pdf 244 6積分
- 金工深度研究：AI量化的當下與未來.pdf 190 6積分
- 基本面量化系列研究之五：基于波特五力的投資全解析.pdf 173 6積分
- 金工深度研究：高頻特征參數化，分鐘級可解釋因子挖掘框架.pdf 165 4積分
- 智能驅動+多策略協同，國聯量化團隊的進階之道.pdf 133 5積分
- 量化專題報告：“機器學習”選股模型系列研究（一），量價指紋模型的構建與應用初探.pdf 127 4積分
- 固收深度研究：轉債量化手冊，因子投資實踐.pdf 106 4積分
- 高頻因子（十八）：收益來源基礎的因子挖掘方法論一——維度匹配因子.pdf 101 6積分
- 私募基金2026年半年度策略和私募行業創新：量化快速擴規模，宏觀產品多策略化.pdf 100 3積分
- 金工深度研究：多維擇時模型的拆解與重構.pdf 96 3積分
- 量化專題報告：港股財務數據處理六問及因子復現手冊.pdf 244 6積分
- 金工深度研究：AI量化的當下與未來.pdf 190 6積分
- 基本面量化系列研究之五：基于波特五力的投資全解析.pdf 173 6積分
- 金工深度研究：高頻特征參數化，分鐘級可解釋因子挖掘框架.pdf 165 4積分
- 智能驅動+多策略協同，國聯量化團隊的進階之道.pdf 133 5積分
- 量化專題報告：“機器學習”選股模型系列研究（一），量價指紋模型的構建與應用初探.pdf 127 4積分
- 固收深度研究：轉債量化手冊，因子投資實踐.pdf 106 4積分
- 高頻因子（十八）：收益來源基礎的因子挖掘方法論一——維度匹配因子.pdf 101 6積分
- 私募基金2026年半年度策略和私募行業創新：量化快速擴規模，宏觀產品多策略化.pdf 100 3積分
- 金工深度研究：多維擇時模型的拆解與重構.pdf 96 3積分
- 金工深度研究：高頻特征參數化，分鐘級可解釋因子挖掘框架.pdf 165 4積分
- 固收深度研究：轉債量化手冊，因子投資實踐.pdf 106 4積分
- 私募基金2026年半年度策略和私募行業創新：量化快速擴規模，宏觀產品多策略化.pdf 100 3積分
- 金工深度研究：多維擇時模型的拆解與重構.pdf 96 3積分
- 金工深度研究：基于籌碼分層結構的端到端AI因子.pdf 87 3積分
- Alpha的梯度——天弘基金量化指增配置思路.pdf 82 3積分
- 量化選股系列之一：StyleNet，捕捉市場風格信息的多因子挖掘模型.pdf 81 4積分
- 金融工程指數量化系列：高值偏離修復模型（多位點）.pdf 78 4積分
- 全譜系布局與AI賦能：天弘量化指增的“低相關”Alpha之道.pdf 76 3積分
- 量化專題報告：基于資金推動力的“價量張力”因子構建.pdf 73 3積分
