第八章：現代投資組合理論.pptx
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該文檔主要講解現代投資組合理論中的核心模型，包括馬克維茨均值方差模型和資本資產定價模型（CAPM）。
馬克維茨均值方差模型通過量化風險與收益的關系，闡述如何通過資產分散化來構建有效前沿，實現給定風險水平下的收益最大化或給定收益下的風險最小化。
資本資產定價模型（CAPM）則進一步引入市場組合和無風險利率，推導單個資產或資產組合的預期收益率與其系統性風險（Beta系數）之間的線性關系，為資產估值和投資決策提供理論基礎。
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