因素模型與套利定價理論：CAPM與APT.pptx
- 上傳者：金*
- 時間：2022/09/01
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該文檔主要探討了金融學中的核心資產定價理論，重點對比分析了資本資產定價模型（CAPM）與套利定價理論（APT）。CAPM模型基于單因子假設，闡述了系統性風險與市場組合收益之間的線性關系，是理解風險與收益權衡的基礎工具。APT模型則引入了多因子框架，允許通過多個宏觀經濟或市場因子來解釋資產預期收益，提供了更靈活的定價視角。文檔深入解析了兩種模型的數學推導、假設前提、適用范圍及局限性，旨在幫助讀者掌握現代投資組合理論的核心邏輯，為后續的證券估值、投資組合構建及風險管理提供理論支撐。
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