第十二章 資本資產定價理論.pptx
- 上傳者：U****
- 時間：2023/08/07
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該文檔主要講解金融學中的核心理論之一：資本資產定價模型（CAPM）。
理論背景：文檔基于現代投資組合理論，探討在均衡市場中，投資者如何通過分散化投資消除非系統性風險，并確定風險與收益之間的線性關系。
核心內容：詳細闡述了無風險資產與市場組合的概念，推導了證券市場線（SML）的方程。重點分析了貝塔系數（Beta）作為衡量系統性風險指標的意義，以及如何利用CAPM模型計算資產的預期收益率。
應用價值：該理論是資產定價、投資組合管理及資本成本計算的基石，為理解股票估值和投資決策提供了重要的量化框架。
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